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Affiner la rechercheContinuous martingales and Brownian motion / Revuz, Daniel
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16444 60C220 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible 14263 60C220 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible 18679 60 / REV imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible
Titre : Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations Type de document : texte imprimé Auteurs : Rogers, L.C.G. ; Williams, David Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2000 Importance : xvii - 386 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-77594-6 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processesMots-clés : probability measures on lusin spaces local time sample-path properties skorokhod embedding levy processes brownian motion hille-yosida theorem Index. décimale : 60C Monographie Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations [texte imprimé] / Rogers, L.C.G. ; Williams, David . - 2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2000 . - xvii - 386 p.
ISBN : 978-0-521-77594-6
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processesMots-clés : probability measures on lusin spaces local time sample-path properties skorokhod embedding levy processes brownian motion hille-yosida theorem Index. décimale : 60C Monographie Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12697 60C138 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible
Titre : Limit theorems for null recurrent Markov processes Type de document : texte imprimé Auteurs : R. Höpfner, Auteur ; E. Löcherbach, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2003 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 768 Importance : 92 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-3231-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F17 Functional limit theorems; invariance principles
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameterMots-clés : Markov processes in continuous time Harris recurrence weak convergence of martingales integrable additive functionals Index. décimale : Mem Limit theorems for null recurrent Markov processes [texte imprimé] / R. Höpfner, Auteur ; E. Löcherbach, Auteur . - American Mathematical Society, 2003 . - 92 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 768) .
ISBN : 978-0-8218-3231-8
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F17 Functional limit theorems; invariance principles
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameterMots-clés : Markov processes in continuous time Harris recurrence weak convergence of martingales integrable additive functionals Index. décimale : Mem Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19511 Mem/768 imprimé / autre CRDM Mem/MEMOIRS AMS Disponible
Titre : Markov processes, Feller semigroups and evolution equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Jan A. van Casteren (1943-....), Auteur Editeur : Singapore : World scientific Année de publication : 2011 Collection : Series on Concrete and Applicable Mathematics num. 12 Importance : xviii - 805 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-981-432-218-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameterMots-clés : Markov process ergodicity invariant measure backward stochastic differential equation maximum principle analytic semigroup Index. décimale : 60C Monographie Markov processes, Feller semigroups and evolution equations [texte imprimé] / Jan A. van Casteren (1943-....), Auteur . - World scientific, 2011 . - xviii - 805 p. ; 24 cm. - (Series on Concrete and Applicable Mathematics; 12) .
ISBN : 978-981-432-218-8
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameterMots-clés : Markov process ergodicity invariant measure backward stochastic differential equation maximum principle analytic semigroup Index. décimale : 60C Monographie Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20158 60C312 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible
Titre : Multidimensional diffusion processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Stroock, Daniel W. ; Varadhan, S. R. S. Mention d'édition : Reprint of the 2nd corr. pr. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2006 Collection : Classics in Mathematics Importance : xii - 338 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-28998-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processesMots-clés : stochastic ordinary differential equations diffusion processes Index. décimale : 60C Monographie Multidimensional diffusion processes [texte imprimé] / Stroock, Daniel W. ; Varadhan, S. R. S. . - Reprint of the 2nd corr. pr. . - Springer-Verlag, 2006 . - xii - 338 p.. - (Classics in Mathematics) .
ISBN : 978-3-540-28998-2
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processesMots-clés : stochastic ordinary differential equations diffusion processes Index. décimale : 60C Monographie Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17470 60C272 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Sorti jusqu'au 20/08/2013
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