Change of time and change of measure / Ole E. Barndorff-Nielsen

Public ISBD Titre : Change of time and change of measure Type de document : texte imprimé Auteurs : Ole E. Barndorff-Nielsen, Auteur ; Albert Nikolaevitch Chiriaev (1934-....), Auteur Editeur : Singapore : World scientific Année de publication : 2010 Collection : Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability num. 13 Importance : xvi - 305 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-981-432-447-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G10 Stationary processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : random change of time  change of measure  stochastic integrals  semimartingales  cumulant process  processes with independent increments  Brownian motion  Lévy processes Index. décimale : 60C Monographie Change of time and change of measure [texte imprimé] / Ole E. Barndorff-Nielsen, Auteur ; Albert Nikolaevitch Chiriaev (1934-....), Auteur . - World scientific, 2010 . - xvi - 305 p. ; 24 cm. - (Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability; 13) . ISBN : 978-981-432-447-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G10 Stationary processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : random change of time  change of measure  stochastic integrals  semimartingales  cumulant process  processes with independent increments  Brownian motion  Lévy processes Index. décimale : 60C Monographie

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30083	LAREMA/BAR	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Angers	Angers Ouvrages	Disponible

Differential equations driven by rough paths / Terry J. Lyons

Public ISBD Titre : Differential equations driven by rough paths : Ecole d'été de Probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 Type de document : texte imprimé Auteurs : Terry J. Lyons (1953-....), Auteur ; Michael Caruana, Auteur ; Thierry Lévy, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1908 Importance : xviii - 109 p. Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-71284-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : finite $p$-variation  Young integral  signature of a path  multiplicative functional  Brownian rough path  universal limit theorem Index. décimale : LNM Differential equations driven by rough paths : Ecole d'été de Probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 [texte imprimé] / Terry J. Lyons (1953-....), Auteur ; Michael Caruana, Auteur ; Thierry Lévy, Auteur . - Springer-Verlag, 2007 . - xviii - 109 p. ; 24cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1908) . ISBN : 978-3-540-71284-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : finite $p$-variation  Young integral  signature of a path  multiplicative functional  Brownian rough path  universal limit theorem Index. décimale : LNM

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21016	LNM/1908	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

From measures to Itô integrals / Peter Ekkehard Kopp

Public ISBD Titre : From measures to Itô integrals Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter Ekkehard Kopp (1944-....), Auteur Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2011 Collection : African Institute of Mathematics Library Series Importance : vii - 120 p. Format : 22 cm Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60AXX Foundations of probability theory:60A10 Probabilistic measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : probabilistic measure theory  abstract Lebesgue integration  martingale theory  stochastic integration  Black-Scholes formula Index. décimale : 60C Monographie From measures to Itô integrals [texte imprimé] / Peter Ekkehard Kopp (1944-....), Auteur . - Cambridge University Press, 2011 . - vii - 120 p. ; 22 cm. - (African Institute of Mathematics Library Series) . Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60AXX Foundations of probability theory:60A10 Probabilistic measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : probabilistic measure theory  abstract Lebesgue integration  martingale theory  stochastic integration  Black-Scholes formula Index. décimale : 60C Monographie

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20791	60C323	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Integral transformations and anticipative calculus for fractional Brownian motions / Yaozhong Hu

Public ISBD Titre : Integral transformations and anticipative calculus for fractional Brownian motions Type de document : texte imprimé Auteurs : Yaozhong Hu, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2005 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 825 Importance : 127 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-3704-7 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G30 Continuity and singularity of induced measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : integro-differential transformation  probability structure preserving  approximation  stochastic integral  Meyer's inequality  L p estimate  Itô formula  integration by parts formula  Clark derivative  nonliner translation  Radon-Nikodym derivative  conditioning  continuous modification  linear quadratic control  Ricatti equation Index. décimale : Mem Integral transformations and anticipative calculus for fractional Brownian motions [texte imprimé] / Yaozhong Hu, Auteur . - American Mathematical Society, 2005 . - 127 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 825) . ISBN : 978-0-8218-3704-7 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G30 Continuity and singularity of induced measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : integro-differential transformation  probability structure preserving  approximation  stochastic integral  Meyer's inequality  L p estimate  Itô formula  integration by parts formula  Clark derivative  nonliner translation  Radon-Nikodym derivative  conditioning  continuous modification  linear quadratic control  Ricatti equation Index. décimale : Mem

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19547	Mem/825	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Introduction to stochastic integration / Chung, Kai Lai

Public ISBD Titre : Introduction to stochastic integration Type de document : texte imprimé Auteurs : Chung, Kai Lai ; Williams, R. J. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Birkhäuser Verlag Année de publication : 1990 Collection : Probability and Its Applications Importance : xv - 276 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie Introduction to stochastic integration [texte imprimé] / Chung, Kai Lai ; Williams, R. J.  . -  2nd ed. . - Birkhäuser Verlag, 1990 . - xv - 276 p.. - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie

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9437	60C217	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Random series and stochastic integrals: single and multiple / Stanislaw Kwapien

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Semi-martingales à indice dans R2 / Xavier Guyon

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Semi-martingales sur des variétés et martingales conformes sur des variétés analytiques complexes / Schwartz, Laurent

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Stochastic analysis in discrete and continuous settings / Nicolas Privault

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Stochastic integration and differential equations / Protter, Philip E.

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Stochastic integration with jumps / Klaus. Bichteler

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Stochastic processes and orthogonal polynomials / Schoutens, Wim

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Stochastic processes and orthogonal polynomials / Wim Schoutens

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Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer / Pellaumail, Jean

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The Malliavin calculus and related topics / David Nualart

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