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Auteur Yor, Marc
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la rechercheContinuous martingales and Brownian motion / Revuz, Daniel
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16444 60C220 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible 14263 60C220 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible 18679 60 / REV imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible
Titre : Exercices in probability : a guide tour from measure theory to random processes via conditioning Type de document : texte imprimé Auteurs : Chaumont, Loic ; Yor, Marc Editeur : New York, NY : Cambridge University Press Année de publication : 2003 Collection : Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics Importance : xv - 236 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-82585-6 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : probability exercices Index. décimale : 104F Exercices in probability : a guide tour from measure theory to random processes via conditioning [texte imprimé] / Chaumont, Loic ; Yor, Marc . - Cambridge University Press, 2003 . - xv - 236 p.. - (Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics) .
ISBN : 978-0-521-82585-6
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : probability exercices Index. décimale : 104F Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14625 104F48 imprimé / autre CRDM 104/LICENCE ET MAITRISE Disponible
Titre : Exponential functionals of Brownian motion and related processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Yor, Marc Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Springer Finance Importance : ix - 205 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65943-3 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc.
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : identies in law asian options bessel processes brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective Exponential functionals of Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Yor, Marc . - Springer-Verlag, 2001 . - ix - 205 p. . - (Springer Finance) .
ISBN : 978-3-540-65943-3
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc.
60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motionMots-clés : identies in law asian options bessel processes brownian motion Index. décimale : 60B Publication collective Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15575 60B55 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible 19140 LMM /YOR imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible
Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Yor, Marc, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : LMM Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Yor, Marc, Auteur ; Marc Chesney . - Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) .
ISBN : 978-1-85233-376-8
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : LMM Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19783 LMM/JEA imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible
Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Yor, Marc, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Yor, Marc, Auteur ; Marc Chesney . - Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) .
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19899 91B01 imprimé / autre CRDM 91/Games theory, economics, social and behavioral sciences Disponible
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