Titre :	Mathematical methods for financial markets
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2009
Collection :	Springer Finance
Importance :	xxv - 732 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-1-85233-376-8
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment
Mots-clés :	stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process
Index. décimale :	LMM

Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) .
ISBN : 978-1-85233-376-8
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment
Mots-clés :	stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process
Index. décimale :	LMM