An elementary introduction to mathematical finance / Sheldon M. Ross

Public ISBD Titre : An elementary introduction to mathematical finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Sheldon M. Ross, Auteur Mention d'édition : 3rd Ed. Editeur : Cambridge University Press. Année de publication : 2011 Importance : xv - 305 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie An elementary introduction to mathematical finance [texte imprimé] / Sheldon M. Ross, Auteur  . -  3rd Ed. . - [S.l.] : Cambridge University Press., 2011 . - xv - 305 p. ; 24 cm. ISBN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie

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19773	91C17	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

Copula Methods in finance / Cherubini, Umberto

Public ISBD Titre : Copula Methods in finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Cherubini, Umberto ; Vecchiato, Walter ; Luciano, Elisa, Auteur Editeur : John Wiley & Sons Ltd Année de publication : 2004 Collection : Wiley Finance Importance : 310 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-470-86344-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : copula model Index. décimale : 62C Monographie Copula Methods in finance [texte imprimé] / Cherubini, Umberto ; Vecchiato, Walter ; Luciano, Elisa, Auteur . - John Wiley & Sons Ltd, 2004 . - 310 p.. - (Wiley Finance) . ISBN : 978-0-470-86344-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : copula model Index. décimale : 62C Monographie

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17273	62C289	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible
19814	LMM/CHE	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Financial modelling with jump processes / Rama Cont

Public ISBD Titre : Financial modelling with jump processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Rama Cont, Auteur ; Peter Tankov ; MyiLibrary Editeur : Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC Année de publication : 2004 Importance : xvi - 535 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-584-88413-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B70 Stochastic models 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B82 Statistical methods; economic indices and measures Mots-clés : stochastic process  multidimensional and stochastic volatility models with jumps Index. décimale : 91C - Monographie Financial modelling with jump processes [texte imprimé] / Rama Cont, Auteur ; Peter Tankov ; MyiLibrary . - Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2004 . - xvi - 535 p. ISBN : 978-1-584-88413-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B70 Stochastic models 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B82 Statistical methods; economic indices and measures Mots-clés : stochastic process  multidimensional and stochastic volatility models with jumps Index. décimale : 91C - Monographie

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18105	91C04	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Sorti jusqu'au 09/08/2013

Implementing models in quantitative finance: methods and cases / Gianluca Fusai

Public ISBD Titre : Implementing models in quantitative finance: methods and cases Type de document : texte imprimé Auteurs : Gianluca Fusai, Auteur ; Andrea Roncoroni, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2008 Collection : Springer Finance Importance : xxiii - 607 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-22348-1 Langues : Anglais (eng) Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method 65-XX Numerical analysis:65KXX Mathematical programming, optimization and variational techniques:65K05 Mathematical programming 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : Finance  Dynamic programming method  numerical methods  Monte Carlo methods Index. décimale : 91C - Monographie Implementing models in quantitative finance: methods and cases [texte imprimé] / Gianluca Fusai, Auteur ; Andrea Roncoroni, Auteur . - Springer-Verlag, 2008 . - xxiii - 607 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-3-540-22348-1 Langues : Anglais (eng) Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49LXX Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming:49L20 Dynamic programming method 65-XX Numerical analysis:65KXX Mathematical programming, optimization and variational techniques:65K05 Mathematical programming 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : Finance  Dynamic programming method  numerical methods  Monte Carlo methods Index. décimale : 91C - Monographie

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19508	LMM/FUS	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Introduction to mathematical finance / David C. Heath ; Glen Swindle

Public ISBD Titre : Introduction to mathematical finance : American Mathematical Society short course, January 6-7, 1997, San Diego, California Type de document : texte imprimé Auteurs : David C. Heath, Editeur scientifique ; Glen Swindle, Editeur scientifique Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 1999 Collection : Proceedings of symposia in applied mathematics num. 57 Importance : ix - 167 p. Format : 27 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-0751-4 Langues : Anglais (eng) Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : San Diego, CA (USA)  Proceedings  Symposium  Mathematical finance Index. décimale : 91B -Pubilcation collective Introduction to mathematical finance : American Mathematical Society short course, January 6-7, 1997, San Diego, California [texte imprimé] / David C. Heath, Editeur scientifique ; Glen Swindle, Editeur scientifique . - American Mathematical Society, 1999 . - ix - 167 p. ; 27 cm. - (Proceedings of symposia in applied mathematics; 57) . ISBN : 978-0-8218-0751-4 Langues : Anglais (eng) Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : San Diego, CA (USA)  Proceedings  Symposium  Mathematical finance Index. décimale : 91B -Pubilcation collective

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20829	91B02	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

Introduction to stochastic calculus for finance / Dieter Sondermann

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Mathematical finance and probability / Koch Medina, Pablo

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Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

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Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

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Optimization methods in finance / Gerard Cornuejols

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Option theory with stochastic analysis / Benth, Fred Espen

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Options, futures et autres actifs dérivés / Hull, John C.

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2004 

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Portfolio selection / Markowitz, Harry M.

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Probability and finance theory / Kian Guan Lim

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