Lévy matters / Ole E. Barndorff-Nielsen ; Bertoin, Jean ; Jean Jacod

Public ISBD Titre : Lévy matters : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Ole E. Barndorff-Nielsen ; Bertoin, Jean ; Jean Jacod ; Klüppelberg, Claudia, Editeur scientifique Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2010 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 2001 Importance : xiv - 198 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-14006-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K30 Applications (congestion, allocation, storage, traffic, etc.) Mots-clés : probability theory Index. décimale : LNM Lévy matters : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance [texte imprimé] / Ole E. Barndorff-Nielsen ; Bertoin, Jean ; Jean Jacod ; Klüppelberg, Claudia, Editeur scientifique . - Springer-Verlag, 2010 . - xiv - 198 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 2001) . ISBN : 978-3-642-14006-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60KXX Special processes:60K30 Applications (congestion, allocation, storage, traffic, etc.) Mots-clés : probability theory Index. décimale : LNM

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20372	LNM/2001	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Lévy processes and infinitely divisible distributions / Sato, Ken-Iti

Public ISBD Titre : Lévy processes and infinitely divisible distributions Type de document : texte imprimé Auteurs : Sato, Ken-Iti ; Walters, P. Eds. ; tom Dieck, Tammo ; Fulton, William Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 1999 Collection : Cambridge Studies in Advanced Mathematics. num. 68 Importance : xii - 486p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-55302-5 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G18 Self-similar processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments Mots-clés : infinitely divisible distribution  stable processes  additive processes  levy processes Index. décimale : 60C Monographie Lévy processes and infinitely divisible distributions [texte imprimé] / Sato, Ken-Iti ; Walters, P. Eds. ; tom Dieck, Tammo ; Fulton, William . - Cambridge University Press, 1999 . - xii - 486p.. - (Cambridge Studies in Advanced Mathematics.; 68) . ISBN : 978-0-521-55302-5 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G18 Self-similar processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments Mots-clés : infinitely divisible distribution  stable processes  additive processes  levy processes Index. décimale : 60C Monographie

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12732	60C140	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
14251	60C140	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Sorti jusqu'au 12/09/2011
12733	60C140	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Exclu du prêt

Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion / Horst Osswald

Public ISBD Titre : Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion : an introduction Type de document : texte imprimé Auteurs : Horst Osswald, Auteur Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 2012 Collection : Cambridge Tracts in Mathematics num. 191 Importance : xix - 407p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-10-701614-9 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion : an introduction [texte imprimé] / Horst Osswald, Auteur . - Cambridge University Press, 2012 . - xix - 407p. ; 24 cm. - (Cambridge Tracts in Mathematics; 191) . ISBN : 978-1-10-701614-9 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus Mots-clés : probability theory Index. décimale : 60C Monographie

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20873	ERC/60C326	imprimé / autre	CRDM	ERC	Disponible

Random sets and invariants for (type II) continuous tensor product systems of Hilbert spaces / Volkmar Liebscher

Public ISBD Titre : Random sets and invariants for (type II) continuous tensor product systems of Hilbert spaces Type de document : texte imprimé Auteurs : Volkmar Liebscher, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2009 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 930 Importance : 101 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-4318-5 Langues : Anglais (eng) Catégories : 46-XX Functional analysis :46-02 Research exposition (monographs, survey articles) 46-XX Functional analysis :46LXX Selfadjoint operator algebras ($C^*$-algebras, von Neumann ($W$*-) algebras, etc.) :46L53 Noncommutative probability and statistics 46-XX Functional analysis :46LXX Selfadjoint operator algebras ($C^*$-algebras, von Neumann ($W$*-) algebras, etc.) :46L55 Noncommutative dynamical systems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments Mots-clés : Functional analysis  Hilbert spaces Index. décimale : Mem Random sets and invariants for (type II) continuous tensor product systems of Hilbert spaces [texte imprimé] / Volkmar Liebscher, Auteur . - American Mathematical Society, 2009 . - 101 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 930) . ISBN : 978-0-8218-4318-5 Langues : Anglais (eng) Catégories : 46-XX Functional analysis :46-02 Research exposition (monographs, survey articles) 46-XX Functional analysis :46LXX Selfadjoint operator algebras ($C^*$-algebras, von Neumann ($W$*-) algebras, etc.) :46L53 Noncommutative probability and statistics 46-XX Functional analysis :46LXX Selfadjoint operator algebras ($C^*$-algebras, von Neumann ($W$*-) algebras, etc.) :46L55 Noncommutative dynamical systems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments Mots-clés : Functional analysis  Hilbert spaces Index. décimale : Mem

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19491	Mem/930	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible

Stochastic processes / Itô, Kiyosi

Public ISBD Titre : Stochastic processes : lectures given at Aarhus University Type de document : texte imprimé Auteurs : Itô, Kiyosi Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2004 Importance : xii - 234 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-20482-4 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter Mots-clés : characteristics  additive processes  processes with independent increments  levy processes  markov processes Index. décimale : 60C Monographie Stochastic processes : lectures given at Aarhus University [texte imprimé] / Itô, Kiyosi . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2004 . - xii - 234 p. ISBN : 978-3-540-20482-4 Langues : Anglais (eng) Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G51 Processes with independent increments 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J25 Markov processes with continuous parameter Mots-clés : characteristics  additive processes  processes with independent increments  levy processes  markov processes Index. décimale : 60C Monographie

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17308	60C267	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Two-Dimensional Markovian Holonomy Fields / Thierry Lévy

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