Titre :	Exponential functionals of Brownian motion and related processes
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Marc Yor
Editeur :	Springer-Verlag
Année de publication :	2001
Collection :	Springer Finance
Importance :	ix - 205 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-65943-3
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion
Mots-clés :	identies in law  asian options  bessel processes  brownian motion
Index. décimale :	60B Publication collective

Exponential functionals of Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Marc Yor . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - ix - 205 p. . - (Springer Finance) .
ISBN : 978-3-540-65943-3
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-06 Proceedings, conferences, collections, etc. 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion
Mots-clés :	identies in law  asian options  bessel processes  brownian motion
Index. décimale :	60B Publication collective